PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 22.70%.


PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*

EWO

1 день
3.50%
1 месяц
11.73%
С начала года
22.70%
6 месяцев
26.29%
1 год
53.54%
3 года*
34.32%
5 лет*
16.65%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и EWO


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
EWO
iShares MSCI Austria ETF
22.70%74.21%4.05%20.63%-21.95%7.58%

Correlation

The correlation between PFIX and EWO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.08

The correlation between PFIX and EWO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

iShares MSCI Austria ETF

Доходность на риск

PFIX vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина

EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.82

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

12.91

-13.68

PFIX vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и EWO

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и EWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-75.69%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-14.08%

-11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-16.75%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-41.82%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

0.00%

-21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-28.09%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

4.16%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и EWO

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.91%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

16.18%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

19.41%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

22.01%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

22.91%

+15.36%

Сравнение комиссий PFIX и EWO

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и EWO

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности EWO в 3.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF
3.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and EWO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to EWO (7.91%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs EWO's -75.69%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.87% vs 16.65% for EWO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.87% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 3.95% for EWO.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while EWO is Europe Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор