Сравнение PFIX с EWO
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. PFIX is actively managed, while EWO is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 16.65%/yr for EWO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWO.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и EWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 22.70%.
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
EWO
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 34.32%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам PFIX и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 22.70% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 7.58% |
Correlation
The correlation between PFIX and EWO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.08 |
The correlation between PFIX and EWO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. EWO — Ранг доходности на риск
PFIX
EWO
Сравнение PFIX c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.82 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.91 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и EWO
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и EWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -75.69% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -14.08% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -16.75% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -41.82% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | 0.00% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -28.09% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 4.16% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и EWO
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.91% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 16.18% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 19.41% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 22.01% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 22.91% | +15.36% |
Сравнение комиссий PFIX и EWO
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и EWO
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности EWO в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 3.95% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and EWO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.37%) compared to EWO (7.91%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs EWO's -75.69%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.87% vs 16.65% for EWO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.87% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 3.95% for EWO.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while EWO is Europe Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.49% for EWO.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и EWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор