Сравнение PFIX с COOP
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while COOP (Mr. Cooper Group Inc.) is a stock. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и COOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- —
COOP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и COOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.41% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 121.64% | 47.44% | 62.27% | -3.56% | 25.86% |
Correlation
The correlation between PFIX and COOP is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between PFIX and COOP shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. COOP — Ранг доходности на риск
PFIX
COOP
Сравнение PFIX c COOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | COOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и COOP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и COOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и COOP
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности COOP в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.95% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.85% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and COOP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и COOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор