Сравнение PFIX с CMLIX
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and CMLIX (Congress Large Cap Growth Fund) are both funds - PFIX is a Inverse Bonds fund actively managed by Simplify, while CMLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Congress. Over the past 5 years, PFIX returned 21.59%/yr vs 10.82%/yr for CMLIX. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for CMLIX.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и CMLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у CMLIX с доходностью 9.04%.
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
CMLIX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.34M | $6.64M | $16.82M |
Сравнение доходности по годам PFIX и CMLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 9.04% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 17.65% |
Correlation
The correlation between PFIX and CMLIX is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between PFIX and CMLIX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. CMLIX — Ранг доходности на риск
PFIX
CMLIX
Сравнение PFIX c CMLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | CMLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.04 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.69 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и CMLIX
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CMLIX в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и CMLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -30.32% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -13.29% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -20.51% | -15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -30.32% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | 0.00% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -7.26% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 3.74% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и CMLIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.43% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 12.35% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 15.13% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 19.25% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 20.28% | +17.84% |
Сравнение комиссий PFIX и CMLIX
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMLIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и CMLIX
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности CMLIX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 6.68% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and CMLIX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.24%) compared to CMLIX (5.43%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs CMLIX's -30.32%.
CMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и CMLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор