PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с IMIDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-10.69%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		-2.83%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции CMLIX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 14.53% против 10.30% соответственно.

CMLIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-10.71%
1 год
8.01%
3 года*
16.88%
5 лет*
9.75%
10 лет*
14.53%

IMIDX

1 день
-2.11%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-9.79%
1 год
3.14%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.23%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с PROVX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий CMLIX и IMIDX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMLIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.17

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.39

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.14

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

0.35

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между CMLIX и IMIDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и IMIDX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности IMIDX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		8.15%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.66%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и IMIDX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-35.15%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.10%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-34.88%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-35.15%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-13.30%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.26%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.64%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и IMIDX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 5.10%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.85%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.52%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

20.45%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

21.12%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.93%

-0.32%