Сравнение CMLIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CMLIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMLIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | -10.69% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 25.63% | 31.54% | 45.96% | 0.19% | 27.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMLIX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMLIX имеют среднегодовую доходность 14.53%, а акции FXAIX немного отстают с 14.08%.
CMLIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 14.53%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMLIX и FXAIX
CMLIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CMLIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CMLIX
FXAIX
Сравнение CMLIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMLIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.52 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 7.30 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMLIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CMLIX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMLIX и FXAIX
Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 8.15% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMLIX и FXAIX
Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMLIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -33.79% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.13% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -24.50% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -33.79% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -6.23% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -3.83% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.53% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMLIX и FXAIX
Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.10% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMLIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.34% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.53% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.32% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.92% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.05% | +2.56% |