PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с CSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-7.74%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMLIX имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции CSMCX немного впереди с 15.16%.

CMLIX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-7.80%
1 год
10.84%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.90%

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX

Сравнение комиссий CMLIX и CSMCX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMLIX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.71

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.30

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

4.06

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMCX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между CMLIX и CSMCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и CSMCX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CSMCX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.89%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и CSMCX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-56.20%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.63%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-33.44%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.44%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-10.95%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.44%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.38%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и CSMCX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 6.29%, в то время как у Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.65%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

15.43%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

24.70%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.35%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

22.31%

-1.68%