PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMLIX с CSMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMLIX (Congress Large Cap Growth Fund) and CSMCX (Congress Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - CMLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Congress, while CSMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Congress. Over the past 10 years, CMLIX returned 16.62%/yr vs 16.42%/yr for CSMCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CMLIX charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for CSMCX.

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью 13.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMLIX имеют среднегодовую доходность 16.62%, а акции CSMCX немного отстают с 16.42%.

CMLIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.01%
6 месяцев
5.94%
1 год
18.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.59%
10 лет*
16.62%

CSMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.93%
С начала года
13.79%
6 месяцев
10.72%
1 год
23.91%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.77%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMLIX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.01%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		13.79%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Correlation

The correlation between CMLIX and CSMCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г.

0.80

The correlation between CMLIX and CSMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с SCHGCMLIX с FXAIXCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с NEAGXCSMCX с HRSMXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с IWO

Доходность на риск

CMLIX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXCSMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.16

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.79

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

5.79

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMCX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и CSMCX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и CSMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMLIXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-56.20%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.63%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-26.10%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-33.44%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.44%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.09%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.39%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.22%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и CSMCX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 3.22%, в то время как у Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMLIXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

7.67%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

15.81%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

21.19%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

22.59%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.45%

-2.24%

Сравнение комиссий CMLIX и CSMCX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и CSMCX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности CSMCX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		6.80%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.06%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Часто задаваемые вопросы

CMLIX and CSMCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMCX has higher volatility (7.67%) compared to CMLIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CMLIX dropped -30.32% vs CSMCX's -56.20%.

CMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMLIX и CSMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор