PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-7.74%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CMLIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.24% соответственно.

CMLIX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-7.80%
1 год
10.84%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.90%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDXCMLIX с PROVX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CMLIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.92

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.41

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

6.61

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между CMLIX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и ^GSPC

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-56.78%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.14%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-25.43%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.92%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-5.78%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.75%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и ^GSPC

Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.37%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.55%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

18.33%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.90%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

18.05%

+2.58%