Сравнение PFIUX с PTY
PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PFIUX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFIUX returned 3.99%/yr vs 8.71%/yr for PTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PFIUX charges 0.81%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности PFIUX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIUX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.71% соответственно.
PFIUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 3.99%
PTY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам PFIUX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 1.20% | 9.30% | 7.12% | 6.83% | -7.48% | 0.32% | 5.43% | 4.83% | 1.98% | 6.41% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.12% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PFIUX and PTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г. | 0.15 |
Over the past year, PFIUX and PTY have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIUX vs. PTY — Ранг доходности на риск
PFIUX
PTY
Сравнение PFIUX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIUX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.26 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -0.49 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIUX и PTY
Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIUX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -60.86% | +50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -15.44% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.89% | -16.04% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -41.38% | +30.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.67% | -46.55% | +35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -12.08% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -8.62% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 8.19% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIUX и PTY
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.35%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIUX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.22% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 7.73% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 10.96% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 17.27% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 21.18% | -18.31% |
Сравнение комиссий PFIUX и PTY
PFIUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIUX и PTY
Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности PTY в 12.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 5.53% | 5.15% | 4.68% | 3.65% | 3.67% | 2.03% | 3.45% | 5.14% | 3.48% | 4.69% | 2.31% | 6.07% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.08% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PFIUX and PTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.22%) compared to PFIUX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PFIUX dropped -10.67% vs PTY's -60.86%.
PFIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIUX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор