PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 11.52% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PFIUX и PISIX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFIUX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.75

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.00

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.71

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

2.76

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.75

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.80

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.53

+0.74

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PISIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PISIX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PISIX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-57.47%

+46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.41%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-18.93%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-35.44%

+24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-9.35%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.23%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.48%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.44%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

11.37%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

16.48%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

13.92%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

14.54%

-11.73%