PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.89%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.34% соответственно.

PFINX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.27%
3 года*
9.96%
5 лет*
2.92%
10 лет*
6.08%

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с PCSFXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX

Сравнение комиссий PFINX и PPSIX

И PFINX, и PPSIX имеют комиссию равную 0.79%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PFINX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.66

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.10

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.45

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.47

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.58

+0.31

Корреляция

Корреляция между PFINX и PPSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PPSIX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.87%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PPSIX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-52.75%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.18%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-17.37%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-22.82%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.18%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.30%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.71%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PPSIX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) имеют волатильность 1.31% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.81%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.86%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

4.20%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.34%

+0.78%