PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.89%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.14% соответственно.

PFINX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.27%
3 года*
9.96%
5 лет*
2.92%
10 лет*
6.08%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIX

Сравнение комиссий PFINX и LPXZX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PFINX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.05

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.58

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.11

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.95

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.05

-0.16

Корреляция

Корреляция между PFINX и LPXZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и LPXZX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.87%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и LPXZX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-18.13%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.14%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-9.69%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-18.13%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.14%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.50%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и LPXZX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.87%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.40%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.23%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

2.68%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

3.77%

+2.35%