PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с JPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.89%8.73%10.84%7.03%-7.44%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

PFINX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.27%
3 года*
9.96%
5 лет*
2.92%
10 лет*
6.08%

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX

Сравнение комиссий PFINX и JPDIX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPDIX в 0.59%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

PFINX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.77

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.41

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.75

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.51

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPDIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.16

Корреляция

Корреляция между PFINX и JPDIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и JPDIX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности JPDIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.87%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и JPDIX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-14.56%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.32%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.92%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.60%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.77%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и JPDIX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.17%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.03%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.35%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

5.23%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.23%

+0.89%