PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с HPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFINX с HPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFINX (PIMCO Preferred and Capital Securities Fund) and HPI (John Hancock Preferred Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PFINX returned 6.06%/yr vs 4.81%/yr for HPI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PFINX charges 0.79%/yr vs 0.01%/yr for HPI.

Доходность

Сравнение доходности PFINX и HPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у HPI с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции HPI по среднегодовой доходности: 6.06% против 4.81% соответственно.

PFINX

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.78%
1 год
8.47%
3 года*
10.34%
5 лет*
2.98%
10 лет*
6.06%

HPI

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-1.08%
1 год
10.39%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFINX и HPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		1.82%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		2.38%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%

Correlation

The correlation between PFINX and HPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

John Hancock Preferred Income Fund

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVXPFINX с DPIIX
Часто сравнивают с HPI:
HPI с HPFHPI с PTAHPI с PSFHPI с HPSHPI с LDPHPI с FPFHPI с CPXIX

Доходность на риск

PFINX vs. HPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c HPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и John Hancock Preferred Income Fund (HPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.17

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.71

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.22

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.14

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

3.10

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. HPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа HPI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и HPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.17

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.26

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PFINX и HPI

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки HPI в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и HPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFINXHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-67.67%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-9.12%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-18.91%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-30.10%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-57.99%

+34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.35%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-8.46%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.36%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и HPI

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 0.85%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund (HPI) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFINXHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.15%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

7.26%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

8.96%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

15.82%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

24.31%

-18.18%

Сравнение комиссий PFINX и HPI

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HPI в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и HPI

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности HPI в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.22%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.77%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PFINX and HPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPI has higher volatility (3.15%) compared to PFINX (0.85%). In terms of maximum drawdown, PFINX dropped -23.93% vs HPI's -67.67%.

PFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFINX и HPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор