Сравнение PFIIX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 5.11% против 3.05% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и VTIP
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
PFIIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
PFIIX
VTIP
Сравнение PFIIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.03 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.90 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 12.53 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 1.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и VTIP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и VTIP
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и VTIP
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -6.27% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.98% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -5.50% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -6.27% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.37% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.05% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.30% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и VTIP
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.62% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.98% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.90% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.78% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.74% | +0.43% |