Сравнение PFIIX с VBISX
PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PFIIX returned 4.86%/yr vs 1.79%/yr for VBISX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PFIIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и VBISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 4.86% против 1.79% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 4.86%
VBISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам PFIIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 1.46% | 9.56% | 6.58% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 0.26% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Correlation
The correlation between PFIIX and VBISX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2004 г. | 0.06 |
Over the past year, PFIIX and VBISX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PFIIX
VBISX
Сравнение PFIIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.37 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 7.61 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.64 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.49 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.75 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и VBISX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и VBISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -8.79% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -1.54% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.23% | -1.55% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -8.72% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -8.79% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.87% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и VBISX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.69% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 1.59% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 2.24% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.94% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.38% | +0.79% |
Сравнение комиссий PFIIX и VBISX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и VBISX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VBISX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.27% | 5.49% | 5.37% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PFIIX and VBISX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIIX has higher volatility (1.02%) compared to VBISX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PFIIX dropped -28.35% vs VBISX's -8.79%.
PFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIIX и VBISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор