PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIIX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.77% соответственно.

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий PFIIX и VBISX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PFIIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.53

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.65

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

9.58

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.53

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.49

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

0.75

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.34

-0.43

Корреляция

Корреляция между PFIIX и VBISX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и VBISX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и VBISX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-8.79%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-1.54%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-8.72%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-8.79%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.87%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и VBISX

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.71%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.50%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.44%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

2.37%

+0.80%