Сравнение PFIIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 4.59% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и SWSBX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
PFIIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
PFIIX
SWSBX
Сравнение PFIIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.59 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.60 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.71 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 9.85 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.59 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.43 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и SWSBX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и SWSBX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и SWSBX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -9.06% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -1.54% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -9.06% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.13% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.81% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.42% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и SWSBX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.73% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.49% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.40% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.95% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.47% | +0.70% |