PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIIX с PCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFIIX returned 4.86%/yr vs -2.66%/yr for PCRIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PFIIX charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 4.86% против -2.66% соответственно.

PFIIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
7.51%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.86%

PCRIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.54%
С начала года
26.86%
6 месяцев
23.71%
1 год
39.70%
3 года*
19.03%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIIX и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		1.46%9.56%6.58%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.86%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between PFIIX and PCRIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2004 г.

0.22

The correlation between PFIIX and PCRIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с BNDPFIIX с LAGVXPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с VTAPX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

PFIIX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.48

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.10

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.44

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.66

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

17.68

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

-0.27

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

-0.10

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.11

+1.03

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и PCRIX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIIXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-88.17%

+59.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-7.12%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.23%

-10.28%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-78.15%

+69.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-78.15%

+66.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.68%

+79.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-51.80%

+49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.27%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и PCRIX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIIXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

5.27%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

14.12%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

16.32%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

35.79%

-32.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

27.19%

-24.02%

Сравнение комиссий PFIIX и PCRIX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и PCRIX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PCRIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.00%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.27%5.49%5.37%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Часто задаваемые вопросы

PFIIX and PCRIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (5.27%) compared to PFIIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, PFIIX dropped -28.35% vs PCRIX's -88.17%.

PFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIIX и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор