Сравнение PFIIX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и DHEIX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PFIIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PFIIX
DHEIX
Сравнение PFIIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 4.60 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 8.07 | -4.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.53 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 10.53 | -7.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 39.35 | -27.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 4.60 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 2.96 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.87 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и DHEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и DHEIX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и DHEIX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -12.33% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.50% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -4.87% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.27% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.77% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.13% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и DHEIX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.36% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.72% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.15% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.52% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.28% | +0.89% |