Сравнение PFIIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.44% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и DFCFX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
PFIIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
PFIIX
DFCFX
Сравнение PFIIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.59 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.98 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 3.80 | -2.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.07 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 5.56 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.84 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 0.78 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и DFCFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и DFCFX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и DFCFX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -4.27% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -1.03% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -4.27% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -4.27% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.26% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.38% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и DFCFX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.15% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.42% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.21% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 4.39% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 3.13% | +0.04% |