PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

PFIG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.72% соответственно.

PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий PFIG и VCSH

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PFIG vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.17

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.18

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.58

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

14.56

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.17

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Корреляция

Корреляция между PFIG и VCSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и VCSH

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и VCSH

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-12.86%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-1.40%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-9.48%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-12.86%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.74%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-0.97%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.34%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и VCSH

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PFIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.95%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.29%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

2.28%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

2.86%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

3.35%

+1.89%