PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

PFIG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFIG имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции VCLT немного отстают с 2.47%.

PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий PFIG и VCLT

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PFIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.36

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.54

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.78

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

1.80

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.36

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между PFIG и VCLT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и VCLT

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и VCLT

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-34.31%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-5.39%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-34.31%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-34.31%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-15.60%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-8.09%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.33%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и VCLT

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.99%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.62%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

10.21%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

12.80%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

12.84%

-7.60%