PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

PFIG и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.58% против 13.63% соответственно.

PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий PFIG и SPHQ

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

PFIG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.94

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.44

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.45

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

6.35

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.94

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между PFIG и SPHQ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и SPHQ

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и SPHQ

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-57.83%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-10.84%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-25.04%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-31.60%

+16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-5.92%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-10.78%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.48%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.32%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.67%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

17.13%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

16.40%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

17.81%

-12.57%