Сравнение PFI с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
PFI и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PFI и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 4.22% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и TFNS
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
PFI vs. TFNS — Ранг доходности на риск
PFI
TFNS
Сравнение PFI c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PFI и TFNS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и TFNS
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и TFNS
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -14.00% | -45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -11.11% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -3.14% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 15.46% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 15.46% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 15.46% | +6.73% |