Сравнение PFI с TFNS
PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PFI is passively managed, while TFNS is actively managed. Over the past year, PFI returned 11.32% vs 9.47% for TFNS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PFI charges 0.60%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности PFI и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -0.33%.
PFI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.25%
TFNS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFI и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 6.34% | 4.77% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -0.33% | 11.06% |
Correlation
The correlation between PFI and TFNS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between PFI and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PFI и TFNS
Секторы
PFI
TFNS
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PFI
TFNS
Недвижимость
PFI
TFNS
-
Сырьевые материалы
PFI
-
TFNS
-
Коммуникационные услуги
PFI
-
TFNS
-
Потребительский циклический сектор
PFI
-
TFNS
-
Потребительский защитный сектор
PFI
-
TFNS
-
Энергетика
PFI
-
TFNS
-
Здравоохранение
PFI
-
TFNS
-
Промышленность
PFI
-
TFNS
Технологии
PFI
-
TFNS
Коммунальные услуги
PFI
-
TFNS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. TFNS — Ранг доходности на риск
PFI
TFNS
Сравнение PFI c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFI | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.83 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFI и TFNS
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFI | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -14.00% | -45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.00% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -3.11% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -3.81% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 5.20% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и TFNS
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) имеют волатильность 4.05% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFI | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 11.38% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 14.90% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.01% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 15.01% | +7.24% |
Сравнение комиссий PFI и TFNS
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и TFNS
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TFNS в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 1.00% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFI and TFNS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFNS has higher volatility (4.10%) compared to PFI (4.05%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs TFNS's -14.00%.
On 1-year performance, PFI leads with 11.32% vs 9.47% for TFNS. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFI has performed better with a 11.32% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for PFI.
PFI has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.49% for TFNS.
PFI is categorized as Momentum, while TFNS is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.44% for TFNS.
TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFI и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор