PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с TFNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PFI is passively managed, while TFNS is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFI charges 0.60%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности PFI и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -3.01%.

PFI

1 день
2.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.52%

TFNS

1 день
2.48%
1 месяц
1.06%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и TFNS

2026 (YTD)2025
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.68%4.22%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-3.01%10.41%

Correlation

The correlation between PFI and TFNS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов PFI и TFNS

Секторы
PFI
TFNS

Финансовые услуги

80.7%
97.1%

Недвижимость

19.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFI
80.7%
TFNS
97.1%

Недвижимость

PFI
19.3%
TFNS

-

Сырьевые материалы

PFI

-

TFNS

-

Коммуникационные услуги

PFI

-

TFNS

-

Потребительский циклический сектор

PFI

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

PFI

-

TFNS

-

Энергетика

PFI

-

TFNS

-

Здравоохранение

PFI

-

TFNS

-

Промышленность

PFI

-

TFNS
0.9%

Технологии

PFI

-

TFNS
1.9%

Коммунальные услуги

PFI

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KMBPFI с KOPFI с VOOPFI с SMLVPFI с FDGRX
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO

Доходность на риск

PFI vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFITFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFITFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PFI и TFNS

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFITFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-14.00%

-45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.72%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-3.83%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFITFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.22%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

15.22%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

15.22%

+7.03%

Сравнение комиссий PFI и TFNS

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и TFNS

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TFNS в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.70%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.51%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFI and TFNS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for PFI.

PFI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.51% for TFNS.

PFI is categorized as Momentum, while TFNS is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор