Сравнение PFI с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PFI и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFI и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -1.07% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и GABF
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
PFI vs. GABF — Ранг доходности на риск
PFI
GABF
Сравнение PFI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.18 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.48 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PFI и GABF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и GABF
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и GABF
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -20.86% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -17.16% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -14.11% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -4.64% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 6.49% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и GABF
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.80% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.73% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 13.62% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.80% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.69% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.69% | +1.50% |