PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GABF is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.50%/yr vs 20.68%/yr for SPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GABF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.

GABF

1 день
-0.39%
1 месяц
0.90%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-1.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.42%3.60%44.38%38.92%-0.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-2.70%

Correlation

The correlation between GABF and SPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.75

The correlation between GABF and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и SPY

Секторы
GABF
SPY

Финансовые услуги

85.6%
11.1%

Технологии

5.2%
39.0%

Промышленность

4.9%
7.8%

Недвижимость

4.3%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

GABF
85.6%
SPY
11.1%

Технологии

GABF
5.2%
SPY
39.0%

Промышленность

GABF
4.9%
SPY
7.8%

Недвижимость

GABF
4.3%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

GABF

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

GABF

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

SPY
4.5%

Энергетика

GABF

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

GABF

-

SPY
8.3%

Коммунальные услуги

GABF

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GABF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.90

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.58

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.67

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.92

-12.12

GABF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и SPY

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-55.19%

+34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.88%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-18.76%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-3.17%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-9.04%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

1.98%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и SPY

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.87%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.85%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

12.50%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.15%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.95%

+2.53%

Сравнение комиссий GABF и SPY

GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и SPY

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.05%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GABF and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 20.68% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.03% for SPY.

GABF is categorized as Financials Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор