PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и PRFD


2026 (YTD)202520242023
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.58%2.08%9.45%4.25%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
-0.68%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.68%.


PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.34%
1 год
-0.06%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.00%
10 лет*

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий PFFV и PRFD

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.


Доходность на риск

PFFV vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.73

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.24

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.82

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.38

-6.26

PFFV vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.73

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.23

-0.73

Корреляция

Корреляция между PFFV и PRFD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PRFD

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PRFD в 5.74%


TTM202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.35%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PRFD

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PRFD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.93%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.28%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.65%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.30%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.94%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PRFD

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.48%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.42%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

3.55%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

4.94%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

4.94%

+3.85%