PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFV с PRFD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFV is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PFFV returned 7.69%/yr vs 9.42%/yr for PRFD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 2.00%.

PFFV

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.52%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.05%
1 год
3.81%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.22%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
9.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFV и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.21%2.08%9.45%4.29%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		2.00%8.45%9.92%1.81%

Correlation

The correlation between PFFV and PRFD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PSKPRFD с PFFDPRFD с PYLDPRFD с VRPPRFD с PFFPRFD с PIMIX

Доходность на риск

PFFV vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFVPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.27

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.16

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.19

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

8.96

-5.66

PFFV vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PRFD

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.93%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.28%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-6.28%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.03%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.20%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.80%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PRFD

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.73%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.67%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.18%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

4.85%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

4.85%

+3.81%

Сравнение комиссий PFFV и PRFD

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PRFD

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности PRFD в 5.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.17%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.73%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFV and PRFD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFV has higher volatility (1.24%) compared to PRFD (0.73%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.42% vs 7.69% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.42% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PFFV has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 5.73% for PRFD.

They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFV и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор