Сравнение PFFV с PRFD
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock funds. PFFV is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PFFV returned 6.80%/yr vs 8.59%/yr for PRFD. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.80%.
PFFV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
PRFD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $1.22M | $1.23M | |
| $2.61M | $1.56M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам PFFV и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 3.27% | 2.08% | 9.45% | 4.29% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.80% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PFFV and PRFD is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFV vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PFFV
PRFD
Сравнение PFFV c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFV | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.65 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.53 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PRFD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFV | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -11.93% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -3.28% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -5.59% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.15% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.83% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PRFD
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFV | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.89% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.68% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 3.25% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 4.80% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 4.80% | +3.79% |
Сравнение комиссий PFFV и PRFD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PRFD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PRFD в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.84% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFV and PRFD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFD has higher volatility (0.89%) compared to PFFV (0.81%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs PRFD's -11.93%.
On 3-year performance, PRFD leads with 8.59% vs 6.80% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 8.59% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 5.84% for PRFD.
They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.74% for PRFD.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFV и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор