Сравнение PFFV с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
PFFV и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.58% | 2.08% | 9.45% | 4.25% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.68%.
PFFV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PRFD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
PFFV vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PFFV
PRFD
Сравнение PFFV c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.73 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.24 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.82 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.38 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.73 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.23 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PRFD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PRFD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PRFD в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.35% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PRFD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -11.93% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -3.28% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.65% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.30% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.94% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PRFD
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.48%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.64% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.42% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 3.55% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 4.94% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 4.94% | +3.85% |