Сравнение PFFV с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
PFFV и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PFFR
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
PFFV vs. PFFR — Ранг доходности на риск
PFFV
PFFR
Сравнение PFFV c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.48 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PFFR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PFFR
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что сопоставимо с доходностью PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PFFR
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -53.02% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -6.57% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -29.80% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -6.14% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.07% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.68% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PFFR
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.66% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.73% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 8.57% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 10.38% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 20.69% | -11.90% |