PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий PFFV и PFFR

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

PFFV vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.32

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.45

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

1.11

-0.82

PFFV vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.14

+0.36

Корреляция

Корреляция между PFFV и PFFR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и PFFR

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что сопоставимо с доходностью PFFR в 8.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и PFFR

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-53.02%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-6.57%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-29.80%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-6.14%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.07%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.68%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и PFFR

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.66%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.73%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

8.57%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

10.38%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

20.69%

-11.90%