PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с IPPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFV с IPPP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Preferred-Plus ETF (IPPP).

PFFV и IPPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFV и IPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и IPPP

2026 (YTD)
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-2.44%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%

Доходность по периодам

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.88%
1 год
0.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Preferred-Plus ETF

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOA
Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с PFXFIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PGFIPPP с SPFF

Сравнение комиссий PFFV и IPPP

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

PFFV vs. IPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IPPP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c IPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVIPPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. IPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVIPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и IPPP

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		7.72%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и IPPP

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и IPPP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFVIPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

0.00%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

0.00%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

0.00%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и IPPP

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFVIPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

0.00%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

0.00%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

0.00%

+8.79%