Сравнение PFFV с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
PFFV и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 33.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и AIQ
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
PFFV vs. AIQ — Ранг доходности на риск
PFFV
AIQ
Сравнение PFFV c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.64 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.84 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 6.13 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и AIQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и AIQ
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и AIQ
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -44.66% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -16.47% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -44.66% | +25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -11.70% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -9.96% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 4.95% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и AIQ
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 8.98% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 17.89% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 26.96% | -21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 24.97% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 25.40% | -16.61% |