PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и AIQ


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%33.40%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий PFFV и AIQ

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


Доходность на риск

PFFV vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.09

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.64

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.84

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

6.13

-5.84

PFFV vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между PFFV и AIQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и AIQ

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности AIQ в 0.20%


TTM20252024202320222021202020192018
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и AIQ

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и AIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-44.66%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-16.47%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-44.66%

+25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-11.70%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.96%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.95%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и AIQ

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

8.98%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

17.89%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

26.96%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

24.97%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

25.40%

-16.61%