PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 1.60%.


PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий PFFR и UTES

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

PFFR vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.13

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.56

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.88

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

4.68

-3.79

PFFR vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.13

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.72

-0.58

Корреляция

Корреляция между PFFR и UTES составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и UTES

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и UTES

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-35.39%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-13.88%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-20.40%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.89%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-5.51%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.59%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и UTES

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 3.66%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

8.04%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

16.26%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

22.79%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

20.28%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.03%

+0.67%