Сравнение PFFR с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PFFR и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFR и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFR и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 0.76% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFR и PFLD
И PFFR, и PFLD имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
PFFR vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PFFR
PFLD
Сравнение PFFR c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFR | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.96 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFR | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PFFR и PFLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и PFLD
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и PFLD
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFR | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.02% | -33.20% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -4.06% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -15.51% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.21% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.28% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.12% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и PFLD
InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFR | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.25% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.27% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 5.28% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 7.49% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 13.54% | +7.15% |