PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и PFLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%0.76%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Сравнение комиссий PFFR и PFLD

И PFFR, и PFLD имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

PFFR vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.41

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.59

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.54

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

1.96

-0.85

PFFR vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между PFFR и PFLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и PFLD

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PFLD в 6.02%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и PFLD

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PFLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-33.20%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.06%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-15.51%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-1.21%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.28%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.12%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и PFLD

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.25%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

2.27%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

5.28%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

7.49%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

13.54%

+7.15%