PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. PFFL is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, PFFL returned 8.48% vs 295.18% for TSMX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и TSMX

2026 (YTD)20252024
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%-12.87%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between PFFL and TSMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с VOO
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

PFFL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
4.15

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.78

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

8.51

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

27.80

-26.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

4.15

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.57

-1.64

Просадки

Сравнение просадок PFFL и TSMX

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-63.80%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-34.93%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

-4.27%

-34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-15.85%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

10.68%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и TSMX

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.83%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

22.91%

-19.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

54.45%

-44.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

71.63%

-54.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

80.93%

-57.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

80.93%

-25.58%

Сравнение комиссий PFFL и TSMX

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и TSMX

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности TSMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and TSMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 8.48% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 4.44% for TSMX.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TSMX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор