Сравнение PFFL с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

PFFL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN	-3.25%	2.18%	-12.87%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

PFFL

1 день: 1.16%

1 месяц: -6.53%

С начала года: -3.25%

6 месяцев: -4.74%

1 год: 2.41%

3 года*: 2.52%

5 лет*: -5.88%

10 лет*: —

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PFFL:

PFFL с PFFD PFFL с PFF PFFL с PFXF PFFL с PFFA PFFL с RPXIX PFFL с STLG PFFL с VOO

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий PFFL и TSMX

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

PFFL

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Доходность на риск

PFFL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFFL	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.12	2.92	-2.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	3.06	-2.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.38	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	6.72	-6.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.43	20.73	-20.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFFL	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12	2.92	-2.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.08	1.04	-1.12

Корреляция

Корреляция между PFFL и TSMX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и TSMX

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN	13.52%	13.27%	13.76%	13.71%	13.90%	8.82%	9.75%	11.21%	2.02%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и TSMX

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFFL	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.68%	-63.80%	-16.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-34.93%	+23.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.40%	-24.28%	-16.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.32%	-16.76%	-11.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.78%	11.32%	-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и TSMX

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFFL	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	28.00%	-21.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.32%	54.49%	-42.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.43%	77.51%	-58.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.54%	81.16%	-57.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	55.94%	81.16%	-25.22%

Сравнение PFFL с TSMX

Доходность

Сравнение доходности PFFL и TSMX

Сравнение доходности по годам PFFL и TSMX

Доходность по периодам

PFFL

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFFL и TSMX

Доходность на риск

PFFL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

PFFL

TSMX

Сравнение PFFL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFFL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и TSMX

Просадки

Сравнение просадок PFFL и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)