Сравнение PFFL с PREF
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while PREF is actively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 2.94%/yr for PREF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью 2.08%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.08% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -3.49% |
Correlation
The correlation between PFFL and PREF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. PREF — Ранг доходности на риск
PFFL
PREF
Сравнение PFFL c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.00 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.39 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PREF
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -22.99% | -57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -2.88% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -4.39% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -16.99% | -31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -0.21% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -3.61% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 0.55% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PREF
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.53% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 2.48% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 3.11% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 4.87% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 6.26% | +48.69% |
Сравнение комиссий PFFL и PREF
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PREF
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности PREF в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.20% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and PREF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to PREF (0.53%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PREF's -22.99%.
On 5-year performance, PREF leads with 2.94% vs -6.81% for PFFL. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PREF has performed better with a 2.94% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.20% for PREF.
They also come from different issuers: UBS and Principal. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.55% for PREF.
PREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор