PortfoliosLab logo
Сравнение PREF с SPFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREF и SPFF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PREF и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.88%
12.98%
PREF
SPFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREF:

2.35

SPFF:

0.29

Коэф-т Сортино

PREF:

3.33

SPFF:

0.49

Коэф-т Омега

PREF:

1.48

SPFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

PREF:

3.25

SPFF:

0.24

Коэф-т Мартина

PREF:

15.31

SPFF:

0.82

Индекс Язвы

PREF:

0.54%

SPFF:

3.77%

Дневная вол-ть

PREF:

3.52%

SPFF:

10.48%

Макс. просадка

PREF:

-22.99%

SPFF:

-35.92%

Текущая просадка

PREF:

-0.51%

SPFF:

-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.70%.


PREF

С начала года

1.10%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.56%

5 лет

4.20%

10 лет

N/A

SPFF

С начала года

-3.70%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-5.89%

1 год

1.56%

5 лет

2.84%

10 лет

1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREF и SPFF

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREF и SPFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг риск-скорректированной доходности PREF, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREF c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.35
0.29
PREF
SPFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и SPFF

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SPFF в 6.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
4.73%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%

Просадки

Сравнение просадок PREF и SPFF

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51%
-8.54%
PREF
SPFF

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и SPFF

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.82%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.82%
6.08%
PREF
SPFF