Сравнение PREF с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
PREF и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | -2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.61%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и SPFF
PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
PREF vs. SPFF — Ранг доходности на риск
PREF
SPFF
Сравнение PREF c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.53 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.81 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.73 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 2.09 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.53 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.24 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PREF и SPFF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и SPFF
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности SPFF в 6.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и SPFF
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -35.92% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -7.58% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -22.88% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -6.52% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.09% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.65% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и SPFF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.39% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 7.27% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 11.28% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.79% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 13.46% | -7.11% |