PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с SPFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PREF is actively managed, while SPFF is passively managed. Over the past 5 years, PREF returned 3.07%/yr vs 2.16%/yr for SPFF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PREF charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for SPFF.

Доходность

Сравнение доходности PREF и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SPFF с доходностью 6.91%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и SPFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%-2.35%

Correlation

The correlation between PREF and SPFF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.34

Сравнение распределения секторов PREF и SPFF

Секторы
PREF
SPFF

Финансовые услуги

100.0%
54.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

18.3%

Коммунальные услуги

-

14.2%

Финансовые услуги

PREF
100.0%
SPFF
54.4%

Сырьевые материалы

PREF

-

SPFF
2.6%

Коммуникационные услуги

PREF

-

SPFF
2.0%

Потребительский циклический сектор

PREF

-

SPFF
3.0%

Потребительский защитный сектор

PREF

-

SPFF

-

Энергетика

PREF

-

SPFF

-

Здравоохранение

PREF

-

SPFF
3.2%

Промышленность

PREF

-

SPFF
1.8%

Недвижимость

PREF

-

SPFF
2.1%

Технологии

PREF

-

SPFF
18.3%

Коммунальные услуги

PREF

-

SPFF
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZPREF с SGOV
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с BKLNSPFF с COWZ

Доходность на риск

PREF vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFSPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.96

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.79

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.45

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

7.46

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFF равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PREF и SPFF

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и SPFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-35.92%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-7.58%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-12.51%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-22.88%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.20%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.06%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.49%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и SPFF

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.69%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.97%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

7.29%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

9.53%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

10.93%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

13.51%

-7.21%

Сравнение комиссий PREF и SPFF

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и SPFF

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SPFF в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

PREF and SPFF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (2.97%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs SPFF's -35.92%.

On 5-year performance, PREF leads with 3.07% vs 2.16% for SPFF. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PREF has performed better with a 3.07% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.16% for PREF.

They also come from different issuers: Principal and Global X. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.58% for SPFF.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и SPFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор