Сравнение PREF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PREF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и PFF
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PREF vs. PFF — Ранг доходности на риск
PREF
PFF
Сравнение PREF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.66 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.97 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.01 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 2.85 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.66 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PREF и PFF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и PFF
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и PFF
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -65.55% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -5.28% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -21.05% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -4.01% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.81% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.86% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и PFF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.77%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.69% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 5.12% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 8.33% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.26% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 12.63% | -6.28% |