PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-3.04%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-3.22%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -3.22%.


PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*

PFFA

1 день
0.10%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.63%
1 год
5.66%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий PREF и PFFA

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

PREF vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.57

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.78

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.58

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

2.04

+6.52

PREF vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.57

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Корреляция

Корреляция между PREF и PFFA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и PFFA

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PFFA в 10.06%


TTM202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
10.06%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREF и PFFA

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-70.52%

+47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.54%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-22.70%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.07%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.77%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.41%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и PFFA

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.26%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

5.25%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

9.98%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

11.49%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

32.17%

-25.82%