PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREF с COWZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

PREF и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PREF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.30%.

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.08%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.75%
3 года*
12.26%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с PFFAPREF с FPE
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий PREF и COWZ

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PREF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.96

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.44

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.30

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

6.06

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.96

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между PREF и COWZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и COWZ

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности COWZ в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PREF и COWZ

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-38.63%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-13.55%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-22.00%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.36%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.85%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.91%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и COWZ

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.00%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

8.36%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

17.50%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

17.73%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

20.08%

-13.73%