PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PREF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Principal, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PREF is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, PREF returned 3.07%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PREF charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PREF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%10.61%

Correlation

The correlation between PREF and COWZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.28

Сравнение распределения секторов PREF и COWZ

Секторы
PREF
COWZ

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PREF
100.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PREF

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

PREF

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

PREF

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

PREF

-

COWZ
10.9%

Энергетика

PREF

-

COWZ
16.9%

Здравоохранение

PREF

-

COWZ
21.8%

Промышленность

PREF

-

COWZ
8.4%

Недвижимость

PREF

-

COWZ

-

Технологии

PREF

-

COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

PREF

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с SGOV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PREF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.98

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.46

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

12.19

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PREF и COWZ

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-38.63%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-5.00%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-22.00%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-22.00%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.91%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.81%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.83%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и COWZ

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.69%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.56%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

7.12%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

11.13%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

17.63%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

19.93%

-13.63%

Сравнение комиссий PREF и COWZ

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и COWZ

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PREF and COWZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 3.07% for PREF. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.99% for COWZ.

PREF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Principal and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.49% for COWZ.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор