Сравнение PFFL с EVPF
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFFL
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.77% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PFFL and EVPF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PFFL
EVPF
Сравнение PFFL c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.13 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и EVPF
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -2.36% | -78.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -0.17% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -0.52% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 4.31% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 4.31% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 4.31% | +51.04% |
Сравнение комиссий PFFL и EVPF
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и EVPF
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.44% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and EVPF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: UBS and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор