Сравнение EVPF с PFFV
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while PFFV is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PFFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PFFV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between EVPF and PFFV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PFFV — Ранг доходности на риск
EVPF
PFFV
Сравнение EVPF c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PFFV
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PFFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -18.96% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.31% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.18% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PFFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.12% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 8.84% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 8.69% | -4.38% |
Сравнение комиссий EVPF и PFFV
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PFFV
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PFFV в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PFFV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Global X. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.25% for PFFV.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PFFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор