Сравнение EVPF с VRP
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while VRP is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for VRP.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам EVPF и VRP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.97% |
Correlation
The correlation between EVPF and VRP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. VRP — Ранг доходности на риск
EVPF
VRP
Сравнение EVPF c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.38 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и VRP
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -46.04% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.12% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.31% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и VRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.88% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.55% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 14.53% | -10.22% |
Сравнение комиссий EVPF и VRP
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и VRP
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VRP в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.30% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and VRP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.
VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.50% for VRP.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор