Сравнение EVPF с VRP
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while VRP is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for VRP.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам EVPF и VRP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.65% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.43% |
Correlation
The correlation between EVPF and VRP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. VRP — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRP
Сравнение EVPF c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и VRP
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -46.04% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.25% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.29% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и VRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 2.89% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.55% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 14.53% | -10.69% |
Сравнение комиссий EVPF и VRP
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и VRP
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VRP в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.22% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and VRP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.
VRP has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 1.58% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.50% for VRP.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор