Сравнение EVPF с CWB
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while CWB is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам EVPF и CWB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 15.60% |
Correlation
The correlation between EVPF and CWB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. CWB — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWB
Сравнение EVPF c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и CWB
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -32.06% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.26% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.16% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и CWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 15.29% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 13.21% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 14.57% | -10.49% |
Сравнение комиссий EVPF и CWB
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и CWB
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CWB в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.37% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and CWB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.
CWB has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and State Street. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.40% for CWB.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор