PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.68%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


PFFD

1 день
0.88%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.29%
1 год
2.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.52%
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий PFFD и URA

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

PFFD vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.48

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.97

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.21

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

10.13

-8.93

PFFD vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.48

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между PFFD и URA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и URA

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
5.98%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и URA

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-93.54%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-28.43%

+22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-37.90%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-45.04%

+37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-75.40%

+68.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

11.82%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и URA

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.94%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

16.31%

-13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

38.54%

-32.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

49.21%

-40.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

43.00%

-32.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

37.23%

-24.39%