Сравнение PFFD с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Uranium ETF (URA).
PFFD и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.68% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
PFFD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и URA
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
PFFD vs. URA — Ранг доходности на риск
PFFD
URA
Сравнение PFFD c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.48 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.97 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.21 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 10.13 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.48 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и URA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и URA
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 5.98% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и URA
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -93.54% | +62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -28.43% | +22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -37.90% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -45.04% | +37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -75.40% | +68.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 11.82% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и URA
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.94%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 16.31% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 38.54% | -32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 49.21% | -40.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 43.00% | -32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 37.23% | -24.39% |