Сравнение PFFD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
PFFD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и SDIV
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
PFFD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
PFFD
SDIV
Сравнение PFFD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.99 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.58 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.43 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 12.17 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.99 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.06 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и SDIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и SDIV
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и SDIV
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -56.90% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -13.04% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -41.94% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -17.50% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -18.63% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.67% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и SDIV
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 6.10% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.20% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 16.03% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.79% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 18.96% | -6.12% |