PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и SDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий PFFD и SDIV

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

PFFD vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.99

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.58

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.43

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

12.17

-10.50

PFFD vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.99

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFFD и SDIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и SDIV

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и SDIV

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-56.90%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-13.04%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-41.94%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-17.50%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-18.63%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.67%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и SDIV

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.10%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

9.20%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

16.03%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

16.79%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

18.96%

-6.12%