PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с IPPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFD с IPPP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Preferred-Plus ETF (IPPP).

PFFD и IPPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFD и IPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и IPPP

2026 (YTD)
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-4.02%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%

Доходность по периодам

PFFD

1 день
0.88%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.29%
1 год
2.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Preferred-Plus ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL
Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с PFXFIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PGFIPPP с PFFV

Сравнение комиссий PFFD и IPPP

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

PFFD vs. IPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IPPP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c IPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDIPPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. IPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDIPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и IPPP

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.52%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и IPPP

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и IPPP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFDIPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

0.00%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

0.00%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

0.00%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и IPPP

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFDIPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

0.00%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

0.00%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

0.00%

+12.84%