PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и BOTZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Сравнение комиссий PFFD и BOTZ

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


Доходность на риск

PFFD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.69

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.19

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.03

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

3.71

-2.04

PFFD vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.20

Корреляция

Корреляция между PFFD и BOTZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и BOTZ

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BOTZ в 0.70%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и BOTZ

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и BOTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-55.54%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-19.34%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-55.54%

+31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-14.52%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-18.56%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.37%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и BOTZ

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.79%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

17.74%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

27.79%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

26.52%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

25.68%

-12.84%