Сравнение PFFD с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
PFFD и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -2.33% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и AIQ
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
PFFD vs. AIQ — Ранг доходности на риск
PFFD
AIQ
Сравнение PFFD c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.64 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.84 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.13 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и AIQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и AIQ
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и AIQ
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -44.66% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -16.47% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -44.66% | +20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -11.70% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -9.96% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.95% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и AIQ
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 8.98% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 17.89% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 26.96% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 24.97% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 25.40% | -12.56% |