PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с VUG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. PFFA is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.13%/yr vs 13.78%/yr for VUG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 4.99%.

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-7.87%

Correlation

The correlation between PFFA and VUG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.47

The correlation between PFFA and VUG shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFA и VUG

Секторы
PFFA
VUG

Недвижимость

40.6%
1.0%

Финансовые услуги

27.6%
4.3%

Промышленность

10.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
17.3%

Энергетика

3.2%
0.4%

Технологии

3.0%
53.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Здравоохранение

0.9%
4.6%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Недвижимость

PFFA
40.6%
VUG
1.0%

Финансовые услуги

PFFA
27.6%
VUG
4.3%

Промышленность

PFFA
10.2%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
VUG
17.3%

Энергетика

PFFA
3.2%
VUG
0.4%

Технологии

PFFA
3.0%
VUG
53.5%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
VUG
0.9%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
VUG
4.6%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
VUG
0.6%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

VUG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PFFA vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFAVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.29

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.78

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.29

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

4.43

+1.51

PFFA vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и VUG

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-50.68%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-16.53%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-22.85%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-35.61%

+12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.56%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.09%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.79%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и VUG

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.73%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

13.00%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

16.46%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

22.30%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

21.48%

+10.31%

Сравнение комиссий PFFA и VUG

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и VUG

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and VUG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 13.78% vs 6.13% for PFFA. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 13.78% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 0.39% for VUG.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.03% for VUG.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор