PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. PFFA is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.13%/yr vs 12.20%/yr for VTI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%.

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-7.33%

Correlation

The correlation between PFFA and VTI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.54

The correlation between PFFA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFA и VTI

Секторы
PFFA
VTI

Недвижимость

40.6%
2.4%

Финансовые услуги

27.6%
12.0%

Промышленность

10.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Энергетика

3.2%
3.7%

Технологии

3.0%
33.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Здравоохранение

0.9%
9.2%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

PFFA
40.6%
VTI
2.4%

Финансовые услуги

PFFA
27.6%
VTI
12.0%

Промышленность

PFFA
10.2%
VTI
9.8%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
VTI
10.3%

Энергетика

PFFA
3.2%
VTI
3.7%

Технологии

PFFA
3.0%
VTI
33.5%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
VTI
2.3%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
VTI
9.2%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

VTI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PFFA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.97

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.67

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.79

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

12.52

-6.59

PFFA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и VTI

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-55.45%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-8.92%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-19.30%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-25.36%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.14%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.02%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и VTI

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.50%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

9.82%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

12.64%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

17.47%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

18.33%

+13.46%

Сравнение комиссий PFFA и VTI

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и VTI

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and VTI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.20% vs 6.13% for PFFA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.20% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 1.03% for VTI.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор