PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFA с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с VRAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. PFFA is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 5.78%/yr vs 6.59%/yr for VRAI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 23.64%.

PFFA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
1.97%
1 год
7.48%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.11%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
17.97%
С начала года
23.64%
1 год
26.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%22.28%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		23.64%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%6.05%

Correlation

The correlation between PFFA and VRAI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.50

Over the past year, the correlation between PFFA and VRAI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с JEPIPFFA с PFFVPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с VNQIVRAI с USRTVRAI с AMLP

Доходность на риск

PFFA vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFAVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.27

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.26

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

5.59

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

16.93

-13.39

PFFA vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и VRAI

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-47.51%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-4.82%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-16.89%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-26.71%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

0.00%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-9.96%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.59%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и VRAI

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.87%, в то время как у Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.56%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

8.22%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

11.87%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

16.60%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

22.01%

+9.62%

Сравнение комиссий PFFA и VRAI

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и VRAI

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности VRAI в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.81%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		2.83%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and VRAI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.56%) compared to PFFA (2.87%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 6.59% vs 5.78% for PFFA. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 6.59% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.81%, compared with 2.83% for VRAI.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VRAI is REIT. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор