Сравнение PFFA с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
PFFA и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 21.73% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и VPC
PFFA берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
PFFA vs. VPC — Ранг доходности на риск
PFFA
VPC
Сравнение PFFA c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -1.07 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -1.41 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.75 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -1.77 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -1.07 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и VPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и VPC
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и VPC
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -53.45% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -22.76% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -24.86% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -22.27% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.42% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 9.67% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и VPC
Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.52%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.54% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 10.47% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 16.61% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 13.39% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 20.68% | +11.49% |